【バックテストの結果あり】FXのROCとは？見方・種類・設定値・使い方や手法などを初心者に向けて徹底解説

ROCは、多くのトレーダーに利用される人気の指標で、FX取引での価格変動の勢いを測定することができます。

初心者から上級者の方々向けに見方や設定値、使い方や効果的な応用手法について紹介していきます。

FXのROCとは

ROC（Rate of Change、変化率）は、特定の期間における価格の変動速度を測定するモメンタム指標です。

ROCは、現在の価格と特定期間前の価格との差をパーセンテージで表し、価格の変動の勢いや方向性を評価します。

ROCの計算方法は以下の通りです。

ROC=(現在の価格−過去の価格)過去の価格×100\text{ROC} = \frac{(現在の価格 – 過去の価格)}{過去の価格} \times 100ROC=過去の価格(現在の価格−過去の価格)​×100

FXのROCバックテスト

RSIのバックテストの意味は、過去のデータで戦略の有効性を検証し、リスクを低減しながら信頼性の高いトレード判断を行うために重要です。

ROCの有効性を検証するために、2023年12月19日〜2024年6月19日の直近6か月のFXデータを使用してバックテストを行いました。

以下は、USD/JPYとEUR/JPYの主要通貨ペアを対象にした結果の概要です。

バックテスト結果

USD/JPY

USD/JPYの通貨ペアでエントリー条件とエグジット条件を下記の通り実施した結果、勝率は約45.68％であり、純利益が-149,950円でした。

一方でバイ・アンド・ホールドでのリターンが10.12％でしたので、直近での当インジケーター単体での活用には優位性は確認できませんでした。

	すべて	ロング	ショート
純利益	−149,950.00 JPY−14.99%	−101,850.00 JPY−10.18%	−48,100.00 JPY−4.81%
総利益	237,300.00 JPY23.73%	127,800.00 JPY12.78%	109,500.00 JPY10.95%
総損失	387,250.00 JPY38.72%	229,650.00 JPY22.96%	157,600.00 JPY15.76%
最大可能利益	56,100.00 JPY5.31%	–	–
最大ドローダウン	235,000.00 JPY22.48%	–	–
勝率	45.68%	42.86%	50.00%
終了したトレード合計数	81	49	32
プロフィットファクター	0.613	0.556	0.695
バイ・アンド・ホールドでのリターン	101,185.77 JPY10.12%	–	–

EUR/JPY

EUR/JPYの通貨ペアでエントリー条件とエグジット条件を下記の通り実施した結果、勝率は約41.11％であり、純利益が-120,200円でした。

一方でバイ・アンド・ホールドでのリターンが7.89％でしたので、直近での当インジケーター単体での活用には優位性は確認できませんでした。

	すべて	ロング	ショート
純利益	−120,200.00 JPY−12.02%	3,950.00 JPY0.39%	−124,150.00 JPY−12.42%
総利益	395,450.00 JPY39.54%	206,300.00 JPY20.63%	189,150.00 JPY18.91%
総損失	515,650.00 JPY51.57%	202,350.00 JPY20.24%	313,300.00 JPY31.33%
最大可能利益	147,800.00 JPY16.47%	–	–
最大ドローダウン	254,750.00 JPY25.48%	–	–
勝率	41.11%	48.00%	32.50%
終了したトレード合計数	90	50	40
プロフィットファクター	0.767	1.02	0.604
バイ・アンド・ホールドでのリターン	78,919.96 JPY7.89%	–	–

実際のFXトレードでのROC使用例とケーススタディ

実際のFXトレードの成功例として、ROCを活用したEUR/JPYの2時間トレードをご紹介します。

2024年1月9日にUSD/JPYが144.453円の時にROCがROCが-0.5%の閾値を下抜けたときに売りエントリーしました。

その後、価格が143.935円まで下落し、ROCが0%を上回った場合、ショートポジションをエグジットしました。

その結果、このFXトレードでは、約51.8ピップスの利益を得ることができました。

ROCがFX取引で人気な理由

ROCが人気の理由は、その意味のシンプルさと有効性にあります。

価格の変化率を直感的に理解できるため、トレンドの強さやモメンタムを簡単に把握できます。

また、他のテクニカル指標と組み合わせることで、トレード戦略の精度を高めることができる点も魅力です。

FXのROC基礎知識

RSIは、以下の3つの主要な構成要素で構成されています。

• 期間（n）
• 現在の価格（Current Price）
• 過去の価格（Price n periods ago）

それぞれ解説していきます。

期間（n）

ROCを計算するために使用する期間。

一般的には14期間が使用されますが、トレーダーのニーズに応じて調整可能です。

現在の価格（Current Price）

計算時点での現在の価格。

この値は、現在の取引セッションの終値を表します。

過去の価格（Price n periods ago）

計算期間の初めの価格。

例えば、14期間のROCを計算する場合、14期間前の価格を使用します。

各要素の関係性

ROCは、期間（n）内の価格変動を評価するモメンタム指標です。

現在の価格（Current Price）と過去の価格（Price n periods ago）の差を計算し、その結果を過去の価格で割って100を掛けることで、価格の変動率を導き出します。

これにより、価格の勢いやトレンドの強さを把握できます。

FXにおけるROCの読み方と解釈

ROCの的確な読み方とその意味の解釈は、トレーダーにとって重要です。

価格の変動率、トレンドの勢いや反転のタイミングを見極め、取引の精度を向上させることができるため、解説していきます。

数値範囲の説明

ROCは0を基準に上下に動きます。

プラスの値は価格の上昇を示し、マイナスの値は価格の下落を示します。

ROCの変動が大きいほど、価格の変動の勢いが強いことを意味します。

トレンドの判断

• プラスのROC：価格が上昇している状態を示し、上昇トレンドを示唆します。
• マイナスのROC：価格が下落している状態を示し、下降トレンドを示唆します。
• ROCのゼロラインのクロスオーバー：トレンドの転換点を示します。ROCがゼロラインを上抜けする場合、買いシグナル。ROCがゼロラインを下抜けする場合、売りシグナル。

FXにおけるROCトレード戦略

ROCは、様々なトレード戦略において適用することができます。

一方で、各トレード戦略で利用する際のメリットとデメリット並びに補完方法を把握することが重要なので、ご紹介していきます。

ROCは、以下のようなトレード戦略に向いています。

• トレンドフォロー
• モメンタムトレード
• ダイバージェンス戦略

それぞれの戦略の特徴と利用する際の注意点をご紹介していきます。

FXにおけるROCトレンドフォロー戦略

ROCがゼロ曲線をクロスするタイミングを利用して、トレンドの転換点を見極める戦略です。

FXにおけるROCモメンタムトレード戦略

ROCの変動幅を利用して、価格の勢いに乗る戦略です。

FXにおけるROCダイバージェンス戦略

価格とROCの動きが逆行するダイバージェンスを利用して、反転ポイントを見つける戦略です。

FXのROCに適した時間足

ROC（Rate of Change）は、異なる時間足で効果的に使用できるモメンタム指標です。

以下に、短期、中期、長期の時間足について、それぞれの理由と根拠を詳しく説明します。

短期時間足（5分足、15分足）でのFX取引手法

5分足と15分足での取引にROCを活用することで、短期間の価格変動を的確に捉え、素早いトレードチャンスを逃しません。

5分足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

5分足は、非常に短期間のトレードに適しており、スキャルピングトレーダーに頻繁な取引機会を提供します。

ROCは短期間の価格変動に敏感に反応し、短期的なモメンタムを捉えるのに適しています。

15分足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

15分足は、短期のデイトレードに適しています。

ROCは15分足でも頻繁にシグナルを提供し、短期的なトレンドやモメンタムの変化を捉えやすいです。

5分足に比べてノイズが少なく、取引の精度が向上します。

中期時間足（1時間足、4時間足）でのFX取引手法

1時間足と4時間足での取引にROCを利用することで、中期的なトレンド変動を捉え、安定したトレードチャンスを活かせます。

1時間足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

1時間足は、デイトレーダーにとって理想的な時間足で、ROCは中期的なモメンタムの変化を捉えやすいです。

この時間足では、短期的なノイズを排除しつつ、トレンドの持続性を確認できます。

4時間足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

4時間足は、スイングトレーダーに適しており、長期的なトレンドとモメンタムを確認するのに有効です。

ROCは安定したシグナルを提供し、トレンドの強さや持続性を把握しやすくなります。

長期時間足（日足、週足、月足）でのFX取引手法

日足、週足、月足での取引にROCを活用することで、長期的なトレンドを見極め、持続的な投資戦略で堅実な利益を狙えます。

日足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

日足は、中期から長期のトレード戦略に適しており、ROCのシグナルは非常に信頼性が高いです。

価格の短期的なノイズを排除し、全体的なトレンドを把握するのに適しています。

週足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

週足は、長期投資家にとって有用で、非常に長期的なトレンドを確認するのに適しています。

ROCのシグナルは非常に安定しており、数週間から数ヶ月にわたる市場動向を分析するのに役立ちます。

月足でのROCを利用したFXトレード手法の見方とデメリット

月足は、数年にわたる長期投資戦略を立てるための時間足で、ROCのシグナルは非常に長期的なトレンドを示します。大局的な市場動向を把握し、非常に安定したトレード戦略を立てるのに適しています。

特におすすめの時間足は4時間足

4時間足は、短期と長期のトレンドをバランス良く捉えることができ、スイングトレードに特に適しています。

ROCは中期的なモメンタムを捉えやすく、短期的なノイズを排除しつつ、トレンドの方向性を明確に判断できます。

また、4時間足では、シグナルの発生頻度が適度であり、短期足に比べて騙しシグナルが少なくなります。

シグナルの精度が高く、信頼性のあるエントリーおよびエグジットポイントを提供します。

シグナルの発生頻度が日足や週足に比べて多いため、トレード機会が適度にあり、トレーダーは十分なエントリーおよびエグジットの機会を得ることができます。

FXにおけるROCと他のインジケータの違いについて

ROCの意味は、RSIやストキャスティクスと似た機能を持ちますが、異なる計算方法を使用します。RSIは価格の変化速度を評価し、ROCは価格の変動率を評価します。

ストキャスティクスは、特定期間内の最高値と最安値に対する現在の価格の位置を評価する点で、ROCと異なります。

モメンタム（Momentum）

モメンタム指標は、特定期間内の価格変動の速度を示します。

現在の価格と過去の価格の差を計算し、モメンタムの強さを測定します。

RSI

RSIは、特定期間の上昇幅と下落幅を比較して、価格のモメンタムを示します。

0から100の範囲で表示され、70以上は買われ過ぎ、30以下は売られ過ぎを示します。

MACD

MACDは、短期と長期の移動平均線の差を計算し、その差の移動平均をシグナル曲線として表示します。

ヒストグラムでモメンタムの強さも示します。

ストキャスティクス

ストキャスティクスは、特定期間内の価格の位置を%Kと%Dの2本の曲線で示し、価格のモメンタムを測定します。

80以上は買われ過ぎ、20以下は売られ過ぎを示します。

FX取引でのROCのダマシの回避方法とリスク管理の方法

ROCにはダマシ（false signals）があります。

これを回避するためには、他のテクニカル指標と組み合わせて使用することが有効なので、ご紹介していきます。

FX取引でのMACDとROCの組み合わせと設定方法 

ROCのシグナルをより信頼性の高いものにするために、MACDを併用します。

ROCがゼロラインをクロスするタイミングで、MACDのクロスオーバーシグナルも確認します。

例えば、ROCがゼロラインを上抜けた場合、MACD曲線がシグナル曲線を上抜けるクロスオーバーが発生しているかを確認します。

このように、ROCとMACDのシグナルが一致する場合にのみエントリーすることで、トレードの信頼性を高めます。

FX取引でのRSIとROCの組み合わせと設定方法

 ROCのシグナルをRSIと組み合わせて確認することも効果的です。

ROCがゼロラインをクロスするタイミングで、RSIのオーバーボート（70以上）やオーバーソールド（30以下）のレベルを確認します。

例えば、ROCがゼロラインを上抜けた際に、RSIが30以下でオーバーソールドのシグナルを示している場合、強いモメンタムを示す信頼性の高い買いシグナルとして判断します。

FX取引での移動平均線とROCの組み合わせと設定方法

 ROCを移動平均線と組み合わせることで、トレンドの方向性を確認します。

短期（50期間）および長期（200期間）の移動平均線を使用し、ROCがゼロラインをクロスするタイミングで、短期移動平均線が長期移動平均線の上にあるか下にあるかを確認します。

例えば、ROCがゼロラインを上抜けた際に、短期移動平均線が長期移動平均線の上にある場合、買いエントリーのシグナルとして信頼性が高まります。

FXトレードにおけるROCの設定値と使い方

各プラットフォームでROCを設定する方法を以下に説明します。

MT4/MT5でのROCの設定値と使い方

1. プラットフォームを開き、チャートを表示します。
2. 「挿入」メニューから「インディケーター」を選択し、「オシレーター」から「Rate of Change（ROC）」を選びます。
3. 設定ウィンドウで期間（例：14）を設定します。

TradingViewでのROCの設定値と使い方

1. チャートを開き、画面上部の「インジケーター」ボタンをクリックします。
2. 検索ボックスに「ROC」と入力し、表示されたリストから「Rate of Change (ROC)」を選択します。
3. 設定ウィンドウで期間を入力し、好みに合わせて調整します。

個々のトレードスタイルや市場条件に合わせたFXでのカスタマイズ方法

ROC（Rate of Change）の意味は、トレードスタイルや市場条件に応じてカスタマイズすることで、より効果的に利用することができます。

以下に、積極的に利回りを狙う場合と守りながら利回りを狙う場合のカスタマイズ方法を示します。

ROCを活用して積極的に利回りを狙いたい場合

積極的に利回りを狙いたい場合の具体的な設定値と根拠について解説していきます。

設定値

• 期間（n）: 5または7
• 閾値: 大きめの閾値を設定（例：±5%）

根拠

• 短期間の設定: ROCの期間を5または7に設定することで、価格変動に対して敏感に反応し、短期的なトレンドや反転を迅速に捉えることができます。
• 大きめの閾値: ROCの値が±5%以上の変動を示す場合にのみ取引することで、強いモメンタムを捉えることができます。

リスクと対策

• リスク: 短期間の設定ではノイズが増え、騙しシグナルが多くなる可能性があります。
• 対策: 他の指標（例：MACDやRSI）と組み合わせて、シグナルの確認を行い、複数のシグナルが一致した場合のみエントリーすることで、信頼性を高めます。

ROCを活用して守りながら利回りを狙いたい場合

守りながら利回りを狙いたい場合の具体的な設定値と根拠について解説していきます。

設定値

• 期間（n）: 14または21
• 閾値: 小さめの閾値を設定（例：±2%）

根拠

• 標準的または長期の設定: ROCの期間を14または21に設定することで、価格の変動を滑らかにし、信頼性の高いシグナルを提供します。この設定は、短期的なノイズを減少させ、安定したトレンドの確認に適しています。
• 小さめの閾値: ROCの値が±2%以上の変動を示す場合にのみ取引することで、騙しシグナルを減少させ、安定した取引を目指します。

リスクと対策

• リスク: シグナルの発生が遅れる可能性があり、エントリーやエグジットのタイミングを逃すことがあります。
• 対策: リスク管理のために、ストップロスを設定し、エグジット条件を明確にすることで、大きな損失を避ける。また、トレーリングストップを使用して、トレンドの継続に伴う利益を確保します。

FX市場に合わせたカスタマイズ設定方法

市場条件に合わせたカスタマイズは以下の通りです。

レンジ相場の場合	期間（n）: 14または21 閾値: ±2%
理由	レンジ相場では、標準的な期間設定が適しており、ROCの閾値を小さめに設定することで、レンジ内でのモメンタム変動を確認しやすくなります。

トレンド相場の場合	期間（n）: 5または7 閾値: ±5%
理由	トレンド相場では、短期間の設定により、迅速にトレンドの反転ポイントを捉えやすくなります。 また、ROCの閾値を大きめに設定することで、強いモメンタムを確認し、信頼性の高いシグナルを得ることができます。

これらのカスタマイズ方法を活用することで、ROCをトレードスタイルや市場条件に適応させ、取引の精度を高めることができます。

各設定にはそれぞれのリスクがありますが、他の指標との併用やリスク管理手法を取り入れることで、リスクを軽減しながら効果的なトレードを実現できます。

FXのROCに関するよくある質問

FXにおけるROCに関して、よくある質問について纏めましたので、ご参考ください。

FXのROC 徹底解説まとめ

ROC指標は、価格の変動率を見極めるための強力なツールです。

正確な設定と解釈を行うことで、トレードの成功率を向上させることができます。

バックテストや実際のトレード例を通じて、ROCの有効性を確認し、リスク管理を徹底することが重要です。

他のテクニカル指標と組み合わせることで、より精度の高いトレード戦略を構築することが可能です。

ご自身のスタイルや市場条件に合わせてROCをカスタマイズし、最適なトレード戦略を見つけて頂けたらと思います。